东东昌府聊城县的窦云飞，在乾隆年间以出众的武功参加乡试，中了武举人。他有三个儿子和一个女儿，也是子继父业，个个勇猛矫健，身手不凡。其中这个小女儿就是窦小姑。
窦云飞早年做过客商的保镖，闯荡江湖出了名。他用红色三角旗作为标记，南来北往，从来没有出过一次差错，因此深得人们的信赖，远近客商都慕名而来求他保镖。
后来，登门请求窦云飞出马保镖的人络绎不绝，窦家门庭没有一天冷清过。窦云飞和他的三个儿子都有点应接不暇。这时，有个老友建议他干脆开一家镖行，把生意做大一点。窦云飞就采纳这一建议，当下四处请伙计、朋友，在聊城城东射书台下开起了窦记镖行。从此，一面说到的红色三角旗就高扬在聊城城东，人们远远地就可以望见它。
当时，北方几个省的绿林好汉最多，吃过往客商这碗饭的不乏其人，可是他们没有人不知道窦家的红色旗标是不可侵犯的。所以在他们的地盘上，只要是看见红旗标打头的人马，他们总是目动让开一条道。有时正逢窦云飞亲自保镖，他们还主动以酒肉款待，以礼相赠，不做对头，做个朋友。
不过，直隶省某山寨的山大王黄天狗却不这样。这黄天狗是地地道道的强盗头子，在江湖上的名声很不好。他力大过人，手下聚集的强盗人数众多．颇有点有恃无恐，对窦云飞不大服气，当然也不大客气。窦云飞也风闻黄天狗的为人，有时偶尔经过他的地界，也不敢疏忽大意。但是两个人从未正面交锋，较量一下高低。
那一年，山东省省城一个大官派手下一个干练的仆人带领有一百多头健壮骡子的队伍，驮了十几万两银子，准备到京都去。携带这么多银子本来就是一项重任，再加上主人还限定到达期限，这个仆人不敢随便行事，就慕名前往聊城的窦家镖行请求保镖。
事不凑巧，那几天，窦家镖行的能干的人刚好都派出去了，窦云飞也不在家，一时还回不来。只有窦云飞的妻子和窦小姑留守下来接待客人。
这个仆人问明情况，当时就急得团团转，连连叫苦：哎呀！这可怎么办，这可怎么办？窦云飞的妻子见他着急，知道事关重大，但她想来想去，也拿不出个好主意。最后实在没办法，就打算出去把这笔生意回掉。
窦小姑一把拉住母亲，神色严峻地起身说道：
“窦家是开镖行的，路上丢失镖金会败坏咱家的名声，人家来请求保镖，到了镖行却动不了身，耽误人家的事情，也同样会败坏咱家的名声的。”
她母亲愁眉苦脸，说：“是啊。可眼下你我都是女流之辈，这么大的事情，我也不知道该怎么办才好。”
小姑似乎成竹在胸，对母亲说：“小女虽是女儿之身，但自小跟着父亲学过弓箭骑术。如果让我女扮男装去走一趟，我自信能够胜任。”
母亲有点担心：“我听说直隶省有个黄天狗，为人凶险，你父亲有时也会怕他。这次到京都去一定要经过他的地界，他看你父亲不在，要是欺负你，你能敌得过他们吗？”
